Backtesting ยูโร

+

backtesting EUR / USD กลยุทธ์การซื้อขายใช้ ATR หยุดต่อท้าย โดย Tradinformed ใน 15 สิงหาคม 2014 ในบทความนี้ผมจะแสดงผลการ backtest ของฉันของ EUR / USD กลยุทธ์การซื้อขาย สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทดสอบนี้ก็คือว่าผมใช้ AA สัญญาณรายการแบบสุ่ม ฉันยังใช้หยุดต่อท้ายอยู่บนพื้นฐานของเอทีอาร์ที่จะปิดตำแหน่ง ผลแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การซื้อขายรายการแบบสุ่มสามารถทำกำไรได้โดยใช้หยุดต่อท้าย การตลาดและกรอบเวลา ฉันใช้อัตราแลกเปลี่ยนคู่ที่ชื่นชอบ EUR / USD และการซื้อขายได้ในระยะเวลา 4 ชั่วโมง การทำงานของการวิเคราะห์แต่ละกว่า 10,000 ระยะเวลา 4 ชั่วโมง การศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2006 ถึงตุลาคม 2012 รายการสัญญาณ รายการซื้อขายที่ดีได้รับการพิจารณาโดยทั่วไปจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการซื้อขาย ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับเรื่องนี้ แต่ที่แตกต่างกันของรายการทำงานได้ดีในประเภทที่แตกต่างกันของตลาด มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกสิ่งที่ตลาดจะไปทำดังนั้นรายการที่ดีที่สุดมักจะทำให้เกิดการซื้อขายไม่ได้ประโยชน์ ในการทดสอบนี้ฉันได้ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวนสุ่มที่จะเรียกรายการการค้า สิ่งที่ดีเกี่ยวกับรายการแบบสุ่มคือการที่เราสามารถทดสอบได้อีกครั้งและอีกครั้งในข้อมูลทางประวัติศาสตร์เดียวกัน เพราะมันเป็นรายการแบบสุ่มผลจะแตกต่างกันค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามโดยการทำซ้ำการทดสอบหลายครั้งที่เราได้รับอยู่ในระดับที่ดีของความมั่นคง วิธีการของการทำซ้ำการวิเคราะห์นี้มักจะเรียกว่าเป็นวิธีการที่มอนติคาร์โลคาสิโนหลังจากที่มีชื่อเสียง ฉันได้บันทึกไว้ก่อนหน้าวิดีโอ YouTube ในการใช้ Excel เพื่อสร้างจำลอง Monte Carlo ออกจากสัญญาณ การค้าแต่ละคนจะออกมาใช้หยุดต่อท้าย หยุดต่อท้ายมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มต่อไปนี้กลยุทธ์ประเภท ฉันไม่ได้ใช้เป้าหมายกำไร หยุดต่อท้ายคํานวณจากเทือกเขาทรูเฉลี่ย (ATR) ATR เป็นตัวชี้วัดความผันผวนล่าสุดของตลาด จากนั้นผมก็คูณ ATR โดยปัจจัยในการคำนวณระยะทางหยุดต่อท้าย วิธีการคำนวณหยุดการขาดทุนนี้มักจะเรียกว่า Chandelier จบการทำงานและได้รับการพัฒนาและเป็นที่นิยมโดยโยน LeBeau ดร. อเล็กซานเดและต้นไม้ชนิดหนึ่ง ในการวิเคราะห์ของฉันฉันใช้ระยะเวลา ATR 20 ตัวอย่างเช่น: สำหรับการค้าระยะยาวกับจุดเริ่มต้นคือ 1.3500 ซึ่งเป็น ATR 45 pips และคูณของ 2. หยุดการขาดทุนจะเป็น 1.3500 (0.0045 * 2) = 1.3410 ขณะที่การซื้อขายตำแหน่งย้ายเป็นกำไรหยุดต่อท้ายจะย้ายไปอยู่กับมันเพื่อล็อคกำไร จำลอง สำหรับปัจจัย ATR แต่ละฉันได้ทำงานการวิเคราะห์ 100 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เหล่านี้ผมได้เปรียบเทียบตัวชี้วัดที่แตกต่างกันสาม ประการแรกกำไรเฉลี่ยสร้างมากกว่าการทดสอบ ประการที่สองปัจจัยกำไรซึ่งเป็นค่าสัมบูรณ์ของมูลค่ารวมของธุรกิจการค้าที่ชนะหารด้วยมูลค่ารวมของการสูญเสียการซื้อขาย ในที่สุดผมก็มีการคำนวณอัตราร้อยละของการทดสอบที่มีผลกำไร